Dans la recherche constante de profitabilité, je pense que l'un des facteurs les plus importants est la gestion de son capital. Le capital/risk management est la pierre angulaire sans laquelle même un très bon système ne tient pas! Et je parle en connaissance de cause... Le risk management pour certains ça va être de ne pas risquer plus de 3-5% de leur capital, pour d'autres ça sera plus. Pour moi c'est moins lié à un % qu'à une somme qui n'affectera pas ma banque et qui me permette de continuer à trader sans stress.
Deux autres facteurs jouent un rôle très important également : le taux de réussite de la méthode (strike rate) et le rendement/retour sur investissement (risk/reward ratio).
Ces deux éléments renvoient souvent à des systèmes différents. En général, plus on a un taux de réussite élevé moins le risque pris est haut et moins les gains sont conséquents... Et inversement plus le risk/reward ratio est elevé plus le risque est élevé et moins le taux de réussite a besoin d'être haut pour être profitable.
C'est un raccourci très schématique bien sûr et il existe des méthodes qui cumulent les deux approches mais ça permet de comprendre le rôle de ces facteurs.
En partant du principe que je veux un risk/reward ratio élevé et un risque minimum, j'en suis arrivé à la méthode que j'utilise actuellement. Elle est encore en cours d'amélioration mais les résultats sont très encourageants!
